【金工】主要指數延續上漲，北向資金交易盤活躍流入——金融工程市場跟蹤周報20220618（祁嫣然）
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本周市場表現：
本周（2022.06.13-2022.06.17，下同）市場持續反彈。上證綜指上漲0.97%，上證50上漲1.26%，滬深300上漲1.65%，中證500上漲1.22%，中證1000上漲2.22%，創業板指上漲3.94%。上證綜指和中證500指數量能擇時信號為看空觀點，其余寬基指數數量能擇時信號為看多觀點。
寬基指數來看，中證500、中證1000處于估值分位數安全等級，其余寬基指數處于估值分位數適中等級。
中信一級行業分類來看，電力及公用事業、汽車、消費者服務、食品飲料、房地產處于估值分位數危險等級；石油石化、有色金屬、基礎化工、建材、紡織服裝、醫藥、銀行、非銀行金融、交通運輸、電子、通信處于估值分位數安全等級。
量化市場跟蹤：
截面波動率來看，最近一周滬深300、中證500以及中證1000指數成分股橫截面波動率小幅上升，短期Alpha環境變好。近一個季度看，滬深300和中證1000指數橫截面波動率處于近半年中下分位點，中證500指數橫截面波動率處于近半年中等分位點。
時間序列上來看，最近一周滬深300指數成分股時間序列波動率上升，Alpha環境相比上周變好，中證500和中證1000指數成分股時間序列波動率小幅下降，Alpha環境相比上周變化不大。最近一個季度來看，各指數波動率處于近半年中上分位點，Alpha環境良好。
本周IF當月合約上漲1.54%，收于4299.2，收盤基差-0.23%；IH當月合約上漲1.34%，收于2931.6，收盤基差-0.16 %；IC當月合約上漲0.81%，收于6293，收盤基差-0.37 %。
北向資金凈流入174.04億元，其中滬股通凈流入123.81億元，深股通凈流入50.23億元。南向資金凈流入167.85億元，其中滬市港股通凈流入70.39億元，深市港股通凈流入97.46億元。
本周北向資金凈流入排名較高的行業為食品飲料、醫藥、銀行；凈流出較高的行業為電力及公用事業、石油石化、鋼鐵。北向資金占行業總市值比重下降較多的行業有電力及公用事業、銀行、電子，占比上升較多的有食品飲料、家電、基礎化工。
截至2022年6月16日，基金抱團分離度保持震蕩。最近一周抱團股與抱團基金超額收益變化不大。
風險分析：報告結果均基于歷史數據，歷史數據存在不被重復驗證的可能。
發布日期：2022-06-18
